Как можно соединить два ноутбука между собой? Где будет быстрее?

Фактически, передать данные между двумя компьютерами можно, используя любой из периферийных разъёмов компьютера, в частности, ноутбука. У каждого способа есть свои особенности, рассмотрим их по степени убывания их распространённости и удобства использования:

• "Обычная" сеть (EtherNet, IEEE 802.3). "Родной" способ в том смысле, что сетевой разъём и предназначен исключительно для связи с другими компьютерами. Есть на любом современном ноутбуке, к древнему аппарату без встроенного сетевого адаптера легко докупается внешний PCMCIA-ный. Для связи ноутбука напрямую с другим компьютером понадобится т.н. кроссоверный кабель, представляющий собой обычную "витую пару" с отличающейся от обычной разводкой. Есть в любой более-менее приличной компьютерной фирме. Длина кабеля - до 100м. После соединения таким проводом двух машин эти машины способны видеть друг друга в сетевом окружении. Возможно, для этого потребуется настройка сетевого соединения. Способ поддерживается подавляющим числом операционных систем, можно вполне утверждать, что он платформенно-независим. Теоретическая скорость самого распространённого варианта EtherNet'а - 100 Mbit в секунду, гигабитная сеть, как следует из названия, способна на большее; скорость определяется самым медленным адаптером в сети.
• IEEE 1394, известный также как FireWire и i.Link. Обычно к нему подключают цифровую видеокамеру или внешний накопитель, но он может также являться способом соединения напрямую двух компьютеров с помощью соответствующего кабеля. Интерфейс IEEE 1394 не очень часто встречается в ноутбуках (можно использовать и внешние PCMCIA-ные решения), но при его наличии обратите на него пристальное внимание, ибо теоретический скоростной предел у протокола - 393 Mbit в секунду, почти в 4 раза быстрее обычной 100-мегабитной сети. Длина кабеля - не более 4,5м. Требуется поддержка со стороны операционной системы, и эта поддержка есть далеко не везде. Под WindowsXP соединение по FireWire устанавливается без проблем, "прикидываясь" обычной EtherNet-сетью.
• USB-разъём  также предоставляет возможность связать через себя два компьютера, но несколько менее удобно. Существуют два вида кабелей типа USB-Link. Первый, самый простой, предоставляет только возможность "увидеть" содержимое другого компьютера, подсоединённого таким кабелем, из простенькой программы, имитирующей стандартный "Проводник Windows" и перетащить (только из этой программы) мышкой файлики с одной машины на другую. Второй, подороже, представляет собой фактически два USB-to-EtherNet контроллера, соединённых между собой сетевым кабелем. Разумеется, в таком варианте мы получим обычное сетевое соединение, однако при наличии встроенных сетевых адаптеров на обоих соединяемых устройствах такой вариант представляется "излишней сущностью": проще, быстрее и дешевле использовать обычное сетевое соединение (см. выше). Теоретический максимум скорости соединения по USB - 480 Mbit в секунду, однако особенности функционирования интерфейса сильно снижают реальную скорость, которая получается ниже скорости IEEE 1394.
• Один из самых удобных на практике вариантов переброса информации с ноутбука или на ноутбук - это, как ни странно, непрямой метод с использованием USB-флэшки как промежуточного носителя. Казалось бы, в таком способе только одни недостатки по сравнению с прямой связью двух компьютеров - дополнительные операции, ниже скорость, ограниченный объём накопителя. Однако широчайшее распространение и простота использования USB-накопителей на флэш-памяти (всегда под рукой, реально работающий Plug-and-Play) нивелирует все эти недостатки до уровня малосущественных.
• Wireless LAN, она же беспроводная сеть, она же Wi-Fi, она же IEEE 802.11. Современный беспроводной способ "общения" компьютеров (и не только) друг с другом. Особенности обсуждаются выше. Скорость в наиболее распространённом современном варианте (802.11g) - 54 мегабит в секунду, дальность связи - в пределах 30 метров. На уровне операционной системы представляется сетевым соединением по типу EtherNet. Поддерживается подавляющим числом современных операционных систем.
• Bluetooth (блютус, "голубой зуб", IEEE 802.15.1) как способ связи именно двух компьютеров не слишком хорош. Не очень высокая скорость (не более 723 килобит в секунду в одну сторону), малое расстояние действия (до 100 метров на открытом воздухе, сильно зависит от окружающей обстановки), не самая простая настройка, худшая помехо- и взломозащищённость по сравнению с Wi-Fi делают применение блютуса для передачи данных между двумя компьютерами не слишком удобным. С другой стороны, если нужно связать ноутбук с КПК или мобильным телефоном - блютус будет неплохим вариантом.
• IrDA, он же инфракрасный порт. Исторически первый беспроводной способ связи. На новых ноутбуках встречается всё реже и реже (по причине конкуренции с другими способами), однако на ноутбуках, выходивших прежде, встречается весьма часто. Скорость небольшая (самые быстрые варианты, т.н. Fast Infrared - 4 Mbit в секунду, "обычный" - всего 115 kbit в секунду), типичная дальность связи - 5-60 см, при этом должна быть прямая видимость между приёмо-передатчиками (в пределах примерно 30-тиградусного конуса) и отсутствие их прямой солнечной засветки. Поэтому используется только для передачи небольших объёмов данных, и чаще не с другим компьютером, а с мобильным телефоном, например. В техническом плане представляет собой разновидность последовательного интерфейса.
• LPT-link, он же LapLink cable, он же parallel direct cable connection, он же "прямое кабельное соединение через параллельный порт", IEEE 1284. Исторически один из древнейших способов связи компьютеров между собой, потому  практически не имеет проблем с использованием под различными операционными системами. В настоящее время отмирает по причине отмирания самого интерфейса; но там, где LPT-разъём присутствует, пользоваться им можно без проблем. Длина кабеля ограничена 2-3 метрами. Скорость существенно зависит от типа LPT-порта и может достигать 2 мегабайт в секунду, хотя на старых машинах без поддержки ECP/EPP скорость будет на порядок ниже.
• COM-Link, он же serial link, он же Null modem (нуль-модем),  он же serial direct cable connection, он же "прямое кабельное соединение через последовательный порт", RS-232. Тоже один из самых древних способов. Низкая скорость (обычно верхний предел - 115 килобит в секунду, а часто - и ещё меньше) и отмирание COM-портов явились основными причинами почти полного игнорирования данного способа в сегодняшней практике, хотя ради спортивного интереса и в каких-то экстравагантных случаях способ можно и применять.
• Непрямые методы с использованием различных носителей информации, как то дискеты, компакт-диски, внешние жёсткие диски,  магнитооптика и пр., имеют право на существование, но либо сильно устарели (дискеты), либо менее удобны по сравнению с использованием USB-флэшки (см. выше) как промежуточного носителя.
• Экзотические варианты связи прямым кабелем через модем, кодированием через звуковую карту и т.п. извращения теоретически осуществимы, практического смысла не имеют.